분류:헤지펀드
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여러 금융 기법으로 시장 방향과 관계없이 절대 수익을 추구하는 헤지펀드(Hedge Fund) 섹션이다. 롱숏 전략부터 글로벌 매크로, 이벤트 드리븐, 상대가치 전략 등 헤지펀드의 주요 운용 기법을 다룬다. 또한 관리형 선물 펀드와 행동주의 펀드의 운용 원리, 성과 측정의 기준이 되는 하이 워터 마크(High-Water Mark)와 허들 레이트(Hurdle Rate) 등의 지표를 분류했다. 헤지펀드가 시장 변동성을 이용해 수익을 내는 방식도 설명한다.
묶음별 문서
헤지펀드 유형
9개 문서
- 헤지펀드다양한 자산과 공매도·레버리지 등 여러 전략으로 운용하는 사모 투자기구
- 주식 헤지펀드주식을 주요 대상으로 롱·숏 포지션과 레버리지를 쓰는 헤지펀드 전략
- 글로벌 매크로 펀드금리·인플레이션·환율 등 거시경제 변수를 분석해 투자하는 헤지펀드 전략
- 시장 중립형 펀드시장 방향성 노출을 낮추고 개별 종목 간 상대 성과를 노리는 펀드
- 이벤트 드리븐 펀드인수합병·구조조정·파산 등 기업의 주요 사건을 투자 기회로 삼는 전략
- 숏바이어스 펀드공매도 포지션을 매수보다 크게 유지해 순숏 노출을 갖는 헤지펀드 전략
- 행동주의 펀드지분을 취득한 뒤 주주권을 적극 행사해 경영 변화를 요구하는 펀드
- 관리형 선물 펀드선물과 파생상품으로 여러 자산의 가격 변동에 투자하는 펀드
- 선물신탁운용자투자자 자금으로 상품 풀을 구성해 선물·옵션 등에 운용하는 주체
운용 및 차익거래
10개 문서
- 롱숏 전략오를 자산은 매수하고 내릴 자산은 공매도해 수익을 노리는 투자 전략
- 모멘텀 전략과거 수익률이 높은 자산이 계속 양호한 경향을 이용하는 투자 전략
- 절대수익 전략벤치마크 대비 성과보다 절대적인 양(+)의 수익을 목표로 하는 투자 전략
- 상대가치 헤지펀드서로 관련된 자산 사이의 상대적 가격·수익률 차이를 이용하는 전략
- 합병차익전략M&A 발표 후 거래가치와 시장가격 사이의 합병 스프레드를 노리는 전략
- 전환사채 차익거래전환사채를 사고 기초주식을 공매도해 둘의 가치 차이를 노리는 전략
- 변동성 차익거래옵션의 내재변동성과 예상 실현 변동성의 차이를 이용하는 전략
- 페어 트레이딩두 자산의 상대적 가격 관계를 이용해 하나는 사고 하나는 파는 전략
- 주식형 전환사채전환권 가치 비중이 커 주식과 비슷한 성격을 띠는 전환사채 상태
- 파산전환사채주가가 전환가격보다 크게 낮아져 전환권 가치가 줄어든 전환사채
성과 및 리스크 관리
7개 문서
따로 묶은 문서
비교 문서
10개 문서
- 글로벌 매크로 vs 관리형 선물 전략글로벌 매크로와 관리형 선물 전략의 거시 흐름·추세 베팅 비교
- 롱숏 전략 vs 시장중립 전략 비교롱숏 전략과 시장중립 전략의 시장 방향성 위험 제어 방식 비교
- 변동성 차익거래 vs 분산 차익거래 비교변동성 차익거래와 분산 차익거래의 공략 대상 비교
- 이벤트 드리븐 전략 vs 상대가치 전략 비교이벤트 드리븐 전략과 상대가치 전략의 수익 기회 포착 방식 비교
- 절대수익 전략 vs 상대수익 전략 비교절대수익 전략과 상대수익 전략의 성과 목표 기준 비교
- 펀드 오브 펀드 vs 헤지펀드 비교펀드 오브 펀드와 헤지펀드의 직접·간접 운용 구조 비교
- 페어 트레이딩 vs 롱숏 전략 비교페어 트레이딩과 롱숏 전략의 매수·공매도 활용 방식 비교
- 합병차익거래 vs 전환사채 차익거래 비교합병차익거래와 전환사채 차익거래의 가격 괴리 공략 대상 비교
- 행동주의 헤지펀드 vs 이벤트 드리븐 펀드 비교행동주의 헤지펀드와 이벤트 드리븐 펀드의 운용 방식 비교
- 헤지펀드 vs 뮤추얼펀드 비교헤지펀드와 뮤추얼펀드의 투자자 범위와 운용 기법 비교
"헤지펀드" 분류에 속하는 문서
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