Duration vs Convexity 비교: 편집 역사

2026년 8월 3일 (월)

• 최신이전 16:292026년 8월 3일 (월) 16:29 127.0.0.1 토론 4,727 바이트 +2 출처 위치 수정
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2026년 7월 28일 (화)

• 최신이전 08:172026년 7월 28일 (화) 08:17 Admin 토론 기여 4,699 바이트 +158 금융문서 정보 템플릿 일괄 추가

2026년 7월 21일 (화)

• 최신이전 10:402026년 7월 21일 (화) 10:40 Admin 토론 기여 4,541 바이트 +4,541 새 문서: == 개요 == 채권 시장에서 금리 변동에 따른 채권 가격의 민감도와 손익 구조를 정밀하게 분석하기 위해 가장 핵심적으로 비교되는 두 가지 리스크 지표는 '''Duration (듀레이션, 수정 듀레이션)'''과 '''Convexity (컨벡시티, 볼록성)'''입니다. 듀레이션이 금리가 변동할 때 채권 가격이 움직이는 1차 근사치(기울기)를 측정하는 선형적 민감도 지표인 반면, 컨벡시티는 금리...