캘린더 스프레드 (Calendar Spread): 편집 역사

2026년 8월 3일 (월)

• 최신이전 16:492026년 8월 3일 (월) 16:49 127.0.0.1 토론 4,562 바이트 +2 출처 위치 수정
• 최신이전 15:442026년 8월 3일 (월) 15:44 127.0.0.1 토론 4,560 바이트 +26 출처 섹션 추가

2026년 7월 28일 (화)

• 최신이전 09:102026년 7월 28일 (화) 09:10 Admin 토론 기여 4,534 바이트 +158 금융문서 정보 템플릿 일괄 추가

2026년 7월 24일 (금)

• 최신이전 08:342026년 7월 24일 (금) 08:34 Admin 토론 기여 4,376 바이트 +64 편집 요약 없음

2026년 6월 30일 (화)

• 최신이전 20:352026년 6월 30일 (화) 20:35 Admin 토론 기여 4,312 바이트 +24 편집 요약 없음

2026년 4월 27일 (월)

• 최신이전 02:332026년 4월 27일 (월) 02:33 Admin 토론 기여 4,288 바이트 +4,288 새 문서: == 캘린더 스프레드의 정의 == 캘린더 스프레드(Calendar Spread)는 행사가격은 동일하지만 만기가 서로 다른 두 개의 옵션을 동시에 매매하는 옵션 전략입니다. 일반적으로 만기가 가까운 옵션(근월물)을 매도하고, 만기가 먼 옵션(원월물)을 매수하는 방식으로 구성됩니다. 기초자산의 가격이 행사가격 부근에서 머물 때, 근월물의 시간 가치가 원월물보다 더 빠르게 사...